Eksponensiell Bevegelig Gjennomsnittsverdier

Jeg har i hovedsak en rekke verdier som dette. Ovenstående matrise er oversimplified, jeg samler 1 verdi per millisekund i min ekte kode og jeg må behandle utdataene på en algoritme jeg skrev for å finne nærmeste topp før et tidspunkt logikken feiler fordi i mitt eksempel ovenfor er 0 36 den virkelige toppen, men min algoritme vil se bakover og se det siste tallet 0 25 som toppen, da det er en reduksjon til 0 24 før det. Målet er å ta disse verdiene og bruk en algoritme til dem som vil glatte dem ut litt, slik at jeg har mer lineære verdier, det vil si at resultatene mine skal være svingete, ikke ekgedy. Jeg har blitt fortalt å bruke et eksponentielt glidende gjennomsnittsfilter til mine verdier. Hvordan kan jeg gjør dette Det er veldig vanskelig for meg å lese matematiske ligninger. Jeg behandler mye bedre med kode. Hvordan behandler jeg verdier i mitt array, og bruker en eksponentiell glidende gjennomsnittlig beregning for å utjevne dem ut. Skrevet 8. februar 12 kl 20 27. For å beregne et eksponentielt glidende gjennomsnitt må du holde noen tilstand rundt og du trenger en innstillingsparameter Dette krever en liten klasse forutsatt at du bruker Java 5 eller nyere. Installer med nedbrytingsparameteren du vil ha, må innstille skal være mellom 0 og 1 og bruk deretter gjennomsnittlig for å filtrere. Når du leser en side på noen matematiske gjentagelse, alt du virkelig trenger å vite når du setter det i kode er at matematikere liker å skrive indekser i arrays og sekvenser med abonnementer. De har også noen andre notasjoner, men det hjelper ikke. EMA er ganske enkelt som du bare trenger å huske en gammel verdi ingen kompliserte statlige arrays required. answered 8 februar 12 på 20 42. TKKocheran Ganske mye Er det ikke bra når ting kan være enkelt Hvis du starter med en ny sekvens, får du en ny bruker. Legg merke til at de første begrepene i gjennomsnittlig sekvens vil hoppe rundt litt på grunn av grenseeffekter, men du får de med andre bevegelige gjennomsnitt også. En god fordel er imidlertid at du kan pakke den bevegelige gjennomsnittlige logikken inn i gjennombrukeren og eksperimentere uten å forstyrre t han hviler på programmet for mye Donal Fellows 9 februar 12 på 0 06. Jeg har det vanskelig å forstå dine spørsmål, men jeg vil prøve å svare uansett.1 Hvis algoritmen din fant 0 25 i stedet for 0 36, så er det feil Det er feil fordi det forutsetter en monotonisk økning eller reduksjon som alltid går opp eller alltid går ned, med mindre du gjennomsnittlig ALLE dine data, dine datapunkter --- som du presenterer dem --- er ikke-lineære Hvis du virkelig vil finne maksimum verdi mellom to poeng i tid, så skjær din rekkefølge fra tmin til tmax og finn maksimum for det subarray.2 Nå er begrepet bevegelige gjennomsnitt veldig enkle å forestille at jeg har følgende liste 1 4, 1 5, 1 4, 1 5, 1 5 Jeg kan glatte det ut ved å ta gjennomsnittet av to tall 1 45, 1 45, 1 45, 1 5 Legg merke til at det første tallet er gjennomsnittet av 1 5 og 1 4 sekund og første nummer den andre nye listen er gjennomsnittet av 1 4 og 1 5 tredje og andre gamle liste den tredje nye listen gjennomsnittet 1 5 og 1 4 fjerde og tredje, og så videre kunne jeg har gjort det perioden tre eller fire, eller n Legg merke til hvordan dataene er mye jevnere En god måte å se glidende gjennomsnitt på jobben, er å gå til Google Finance, velg et lager, prøv Tesla Motors ganske flyktige TSLA og klikk på technicals nederst på diagrammet Velg Moving Average med en gitt periode, og eksponentiell glidende gjennomsnitt for å sammenligne forskjellene deres. Eksponentielt glidende gjennomsnitt er bare en annen utbygging av dette, men veier de eldre dataene mindre enn de nye dataene, dette er en måte å forvirre utjevningen mot baksiden Vennligst les Wikipedia-oppføringen. Så dette er mer en kommentar enn et svar, men den lille kommentarboksen var bare for liten Lykke til. Hvis du har problemer med matematikken, kan du gå med et enkelt glidende gjennomsnitt i stedet for eksponentiell. Så utdataene du får vil være de siste x-vilkårene delt med x Ikke-testet pseudokode. Merk at du må håndtere start - og sluttdelene av dataene, siden du tydeligvis ikke kan t gjennomsnitts de siste 5 vilkårene når du er på ditt andre datapunkt. , den re er mer effektive måter å beregne denne bevegelige gjennomsnittlige summen på - eldste nyeste, men dette er for å få konseptet om hva som skjer over. Besvart 8. februar 12 kl 20 41. Eksponensiell Flytende Gjennomsnitt - EMA. BREAKER NED Eksponentiell Flytende Gjennomsnitt - EMA . De 12 og 26-dagers EMAene er de mest populære kortsiktige gjennomsnittene, og de brukes til å skape indikatorer som den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergens MACD og prosentvis prisoscillator PPO Generelt er de 50 og 200 dagers EMAene brukes som signaler for langsiktige trender. Tradere som benytter teknisk analyse, finner glidende gjennomsnitt veldig nyttige og innsiktsfulle når de brukes riktig, men skaper kaos når de brukes feil eller blir feilfortolket. Alle de bevegelige gjennomsnittene som ofte brukes i teknisk analyse, avhenger av sin natur. indikatorer Følgelig bør konklusjonene som er trukket fra å bruke et glidende gjennomsnitt til et bestemt markedskart være å bekrefte et markedskryss eller for å indikere dets styrke. Svært ofte, med tiden en bevegelig gjennomsnitt e-indikatorlinjen har endret seg for å gjenspeile et vesentlig trekk i markedet, har det optimale punktet for markedsinngang allerede passert. En EMA tjener til å lette dette dilemmaet til en viss grad. Fordi EMA-beregningen legger mer vekt på de nyeste dataene, klemmer det prishandlingen er litt strammere og reagerer derfor raskere Dette er ønskelig når en EMA brukes til å utlede et handelsinngangssignal. Interpretering av EMA. Som alle bevegelige gjennomsnittsindikatorer, er de mye bedre egnet for trending markeder Når markedet er i en sterk og vedvarende opptrend EMA-indikatorlinjen vil også vise en uptrend og vice versa for en nedtreden. En årvåken handelsmann vil ikke bare være oppmerksom på retningen til EMA-linjen, men også forholdet mellom endringshastigheten fra en linje til den neste For eksempel, da prisvirkningen av en sterk opptrinn begynner å flate og reversere, vil EMAs endringshastighet fra en linje til den neste begynne å redusere til det tidspunkt at indikatorlinjen flater og Endringsraten er null. På grunn av den sakte effekten, ved dette punktet eller til og med noen få barer før, bør prishandlingen allerede ha reversert. Det følger derfor at det å bruke en konsistent reduksjon i endringshastigheten til EMA selv kunne brukes som en indikator som kan ytterligere motvirke dilemmaet som skyldes den forsinkende effekten av å flytte gjennomsnittlig bruk av EMA. EMA er ofte brukt sammen med andre indikatorer for å bekrefte betydelige markedsbevegelser og å måle deres gyldighet For handelsmenn som handler intradag og raskt markeder, er EMA mer anvendelig. Slike handelsfolk bruker ofte EMAer til å bestemme en handelsforspenning. For eksempel, hvis en EMA på et daglig diagram viser en sterk oppadgående trend, kan en intraday trader s strategi være å handle kun fra den lange siden på en intradag chart. How å beregne veidede bevegelige gjennomsnitt i Excel ved hjelp av eksponentiell utjevning. Eksponeringsdataanalyse for dummier, 2. utgave. Eksponentiell utjevningsverktøy i Excel beregner det bevegelige gjennomsnittet Hvordan Alltid eksponensiell utjevning veier verdiene som inngår i de bevegelige gjennomsnittsberegningene, slik at nyere verdier har større effekt på gjennomsnittlig beregning og gamle verdier har mindre effekt. Denne vektningen oppnås gjennom en utjevningskonstant. For å illustrere hvordan verktøyet for eksponensiell utjevning fungerer , anta at du igjen ser på gjennomsnittlig daglig temperaturinformasjon. For å beregne vektede glidende gjennomsnitt ved hjelp av eksponensiell utjevning, ta følgende trinn. For å beregne et eksponentielt glatt glidende gjennomsnitt, klikker du først på Datatabell s Data Analysis-kommandoknappen. Når Excel vises dialogboksen Dataanalyse, velg eksponentiell utjevning fra listen og klikk deretter OK. Eksempel viser dialogboksen Eksponensiell utjevning. Identifiser dataene. For å identifisere dataene du vil beregne et eksponensielt jevnt glatt gjennomsnitt for, klikker du i Tekstfelt Inngangsområde Identifiser deretter inngangsområdet, enten ved å skrive inn et regnearkområdeadresse eller ved s velge arbeidsark-området Hvis ditt inngangsområde inneholder en tekstetikett for å identifisere eller beskrive dataene dine, velger du avmerkingsboksen. Gir utjevningskonstanten. Skriv ut utjevningskonstanten i tekstfeltet Damping Factor. Excel-hjelpefilen antyder at du bruker en utjevning av konstant mellom 0 2 og 0 3 Formentlig, men hvis du bruker dette verktøyet, har du dine egne ideer om hva riktig utjevningskonstant er. Hvis du ikke er klar over utjevningskonstanten, bør du kanskje ikke bruke dette verktøyet. Fortell Excel hvor du skal plassere eksponentielt glattede glidende gjennomsnittlige data. Bruk tekstboksen Utgangsområde for å identifisere arbeidsarkområdet som du vil plassere de bevegelige gjennomsnittsdataene i Eksempel på regneark, for eksempel, legger du de bevegelige gjennomsnittlige dataene inn i regnearket område B2 B10. Valgfritt diagram de eksponensielt jevnede dataene. For å kartlegge eksponensielt jevndata, merk av i avkrysningsboksen Kartutgang. Valgfritt Angi at du vil at standard feilinformasjon skal beregnes. For å beregne standardfeil, velg avkrysningsboksen Standard feil. Excel plasserer standardfeilverdier ved siden av de eksponensielt glattede glidende gjennomsnittlige verdiene. Etter at du har angitt hvilken flytende gjennomsnittsinformasjon du vil beregne og hvor du vil den plasseres, klikker du OK. Ekscel beregner glidende gjennomsnittsinformasjon.